SULJE VALIKKO

avaa valikko

Stochastic Calculus for Finance
47,50 €
Cambridge University Press
Sivumäärä: 186 sivua
Asu: Pehmeäkantinen kirja
Julkaisuvuosi: 2012, 23.08.2012 (lisätietoa)
Kieli: Englanti
This book focuses specifically on the key results in stochastic processes that have become essential for finance practitioners to understand. The authors study the Wiener process and Itô integrals in some detail, with a focus on results needed for the Black–Scholes option pricing model. After developing the required martingale properties of this process, the construction of the integral and the Itô formula (proved in detail) become the centrepiece, both for theory and applications, and to provide concrete examples of stochastic differential equations used in finance. Finally, proofs of the existence, uniqueness and the Markov property of solutions of (general) stochastic equations complete the book. Using careful exposition and detailed proofs, this book is a far more accessible introduction to Itô calculus than most texts. Students, practitioners and researchers will benefit from its rigorous, but unfussy, approach to technical issues. Solutions to the exercises are available online.

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
LISÄÄ OSTOSKORIIN
Tilaustuote
Arvioimme, että tuote lähetetään meiltä noin 1-3 viikossa.
Stochastic Calculus for Financezoom
Näytä kaikki tuotetiedot
ISBN:
9780521175739


Toimitusehdot


Asiakaspalvelu


YHTEYSTIEDOT


SEURAA MEITÄ

Booky.fi | Kotimainen kirjakauppasi netissä

Löydä seuraava lukuelämyksesi meiltä. Valikoimassamme ovat kaikki kotimaiset kirjat sekä noin 25 miljoonaa ulkomaista teosta.
Toimitamme tilaukset maailmanlaajuisesti!

Tietosuojaseloste